Wednesday, April 20, 2016

The Handbook of Credit Portfolio Management






The Handbook of Credit Portfolio Management
Buku ini diterbitkan tahun 1999  oleh  Hawksmere plc,  merupakan buku edisi pertama.



Judul:  The Handbook of Credit Portfolio Management
Oleh:  Greg N. Gregoriou, et al (Editor)
Penerbit:  McGraw-Hill, New York
Tahun: 2009
Jumlah Halaman:  509  hal.
 
Editor:

Greg N. Gregoriou
Christian Hoppe


Lingkup Pembahasan:

Buku ini akan membantu manajer portofolio di seluruh dunia untuk menguasai tantangan ini. Upaya Buku untuk memberikan bimbingan secara jujur untuk manajer portofolio secara aktif menjalankan berbagai kelas. Hal tersebut  fokus pada aset kredit juga mencerminkan fakta bahwa kebanyakan fungsi  credit portfolio management (CPM) saat ini telah ditetapkan, dan ke depan, perhatian utama CPM adalah mendorong transaksi. Buku ini memberikan koleksi artikel yang disusun oleh praktisi dan akademisi terlibat dalam topik ini.
Namun, buku ini tidak hanya ditujukan untuk para manajer portofolio kredit tetapi juga membaca dianjurkan untuk manajemen senior dan manajer risiko di lembaga keuangan sehingga dapat menguasai krisis industri memiliki terlihat sejak Juli 2007. Selanjutnya, dan sebagai konvergensi antara produk dan pasar terus, buku pegangan akan sama dihargai oleh relationship manager, manajer hedge fund, dan manajer aset. Itu akan juga membantu petugas keuangan dan regulator untuk memahami banyak aspek fungsi CPM dapatdimiliki.
Buku ini menunjukkan isu-isu seputar akuntansi asimetris diperkenalkan pada tahun 2005 oleh AS GAAP dan International Financial Reporting Standards (IFRS). Sedangkan pemilu untuk "nilai wajar" yang mendasari pinjaman secara ekonomi terhormat, itu melemparkan berbagai administrasi dan kesulitan transaksional yang membuat pilihan ini kurang menarik. Buku panduan ini juga mengevaluasi beberapa pilihan yang harus dipertimbangkan ketika menilai wajar instrumen likuid dan mengelola risiko kredit dari aktivitas perdagangan. Selanjutnya, buku ini juga menyentuh pada poin dibesarkan di subprime baru-baru ini krisis seperti proses Peringkat mencukupi untuk transaksi terstruktur dan ketidakmampuan untuk menemukan tanda yang sesuai ke pasar untuk tahapan dari diagunkan kewajiban utang. Dengan demikian, The Handbook of Credit Portfolio Manajemen dapat dilihat sebagai persediaan saat topik yang relevan di arena kredit.


Daftar Isi:

FOREWORD xiii
EDITORS xvii
CONTRIBUTORS xix


PART ONE  PERFORMANCE MEASUREMENT
    Chapter 1 Implementing Credit Portfolio Management 3
       
Thomas Ridder
    Chapter 2 Credit Portfolio Management: Accounting Implications 21
       
Christian Burmester
    Chapter 3 The New Basel Capital Framework (Basel II) and Its Impact on Investment 

    Decisions: An Overview 39
       
Martin Knocinski
    Chapter 4  Basel II Expected Loss as a Control Parameter 67
       
Bernd Appasamy and Uwe Dörr
    Chapter 5 Credit Risk Capital Allocation and Performance Measurement in Banking 

    Institutions 79
       
Valerio Potì

PART TWO  EVALUATION OF CREDIT RISK
    Chapter 6 Characteristics of Credit Assets and Their Relevance for Credit Asset 

    Management 99
       
Stephan Bucher and Jochen von Frowein
    Chapter 7 Default Dependency Modeling: An Introduction to Theory and Application 123
       
Sabine Bank and Mathias Schwarz
    Chapter 8 A Credit Contagion Model for the Dynamics of the Rating Transitions in a Small- 

    and Medium-Sized Enterprises Bank Loan Portfolio 145
       
Antonella Basso and Riccardo Gusso
    Chapter 9 Copula-Based Credit Rating Model for Evaluating Basket Credit Derivatives 163
       
Nicolas Papageorgiou, Bruno Rémillard, and Jean-Luc Gardère
    Chapter 10 Mark-to-Market Valuation of Illiquid Loans 181
       
Claas Becker

PART THREE MANAGING CREDIT EXPOSURE
    Chapter 11 A Holistic Approach to Risk Management of Credit Portfolios 197
       
Christian Burmester
    Chapter 12 How a Revolution in the Loan Sale Process Transformed the Secondary Market 

    and Portfolio Management 209
       
J. Kingsley Greenland II and William F. Looney
    Chapter 13 What Drives the Arrangement Timetable of Bank Loan Syndication? 223
       
Christophe J. Godlewski
    Chapter 14 Credit Default Swap and Other Credit Derivatives: Valuation and 

    Application 247
       
Ralph Karels
    Chapter 15 Loan-Only Credit Default Swaps 271
       
Moorad Choudhry
    Chapter 16 Definition and Evaluation of Basket Credit Derivatives and Single-Tranche 

    Collateralized Debt Obligation Swaps 277
       
Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz, and Carsten S. Wehn
    Chapter 17 Contingent Credit Portfolio Management: Converting Derivatives Credit Risk 

    into Market 301
       
Kai Pohl

PART FOUR CREDIT PORTFOLIO TRANSACTIONS
    Chapter 18 Strategies of Hedge Funds and Robust Bayesian Portfolio Allocation in Fixed-

     Income Markets 325
       
Roland Füss, Dieter G. Kaiser, and Michael Stein
    Chapter 19 Characterization of the iTraxx Indexes and the Role of Credit Index-Linked 

    Constant Proportion Portfolio Insurances 349
       
Greg N. Gregoriou and Christian Hoppe
    Chapter 20 Trading the Credit Default Swap Basis: Illustrating Positive and Negative Basis   

    Arbitrage Trades 369
       
Moorad Choudhry
    Chapter 21 Securitization of Shipping Loans 397
       
Christian Kasten and Torsten Seil
    Chapter 22 How Cheap Is “Zero” Cost Protection? 409
       
Panayiotis Teklos, Michael Sandigursky, Michael Hampden-Turner, and Matt King
    Chapter 23 Managing Country Risk 423
       
Nandita Reisinger-Chowdhury
    Chapter 24 Distressed Credit Assets of German Lending Banks 443
       
Thomas C. Knecht and Michael Blatz
INDEX 461



Berminat?
Email: zanetapm@gmail.com


The Handbook of Credit Portfolio Management Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 comments:

Post a Comment